Стресс-тест проводился на базе двух макросценариев: пессимистического и экстремального.
Российские банки в большинстве своем в случае кризиса будут готовы противостоять серьезным ударам. Об этом говорят результаты стресс-тестирования банковского сектора страны с использованием макромоделей, которое провел Банк России.
Стресс-тест проводился на базе двух макросценариев: пессимистического и экстремального, сообщает официальный сайт журнала «Внешнеэкономические связи России». Первый включал в себя замедление роста экономики страны до показателя в 1,2%, которое было вызвано снижением темпов роста глобального ВВП. Сюда же входила вероятность снижения мировых цен на нефть и другие экспортируемые Россией товары на 25−30%. Экстремальный сценарий предполагал сокращение ВВП на 5% в совокупности с масштабными изменениями на финансовом рынке.
Результаты исследования показали, что при реализации пессимистического сценария банковский сектор может потерять 1,5 трлн рублей, что составляет четверть капитала всего банковского сектора. В случае развития экстремального сценария потери составят 2,6 трлн рублей, что составляет 42% капитала.
Банк России отмечает, что даже в условиях стресса российские банки будут в состоянии генерировать доходы. Предполагаемый финансовый результат, который может составить банковский сектор в условиях кризиса — 600−700 млрд рублей в случае развития пессимистического сценария и 100−150 млрд рублей при развитии экстремального. По данным за 2012 год российским банкам удалось заработать более одного триллиона рублей.
В случае развития пессимистического сценария 236 (26%) кредитных организаций России будут иметь дефицит капитала порядка 450 млрд рублей. В случаи развития второго сценария — 308 (34%) организаций получат дефицит в 580 млрд рублей.
