Рейтинговая служба Standard & Poor's объявила о подтверждении оценки банковских и страновых рисков (BICRA) Республики Казахстан как относящейся к группе 8.
Рейтинговая служба Standard & Poor's объявила о подтверждении оценки банковских и страновых рисков (BICRA) Республики Казахстан как относящейся к группе 8. Одновременно Standard & Poor's подтвердило оценку уровня гипотетических валовых проблемных активов (ВПА), которые могут возникнуть в финансовой системе Казахстана в случае реализации обоснованного (но не катастрофического) сценария экономической рецессии, на уровне 35−50%. «Серьезные структурные изменения рынка банковских услуг Казахстана, продолжающиеся с августа 2007 года, появились вследствие проблем, связанных с быстрым ростом казахстанских банков в последние несколько лет, высокой зависимости банков от иностранного финансирования, рисков концентрации, значительной степени долларизации ссуд и депозитов, неудовлетворительного качества управления рисками, недостаточно эффективных мер со стороны регулирующих органов и других структурных недостатков», — отметила заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов Парижского офиса Standard & Poor’s Екатерина Трофимова. Все эти факторы в течение длительного времени вызывали озабоченность Standard & Poor's, что нашло отражение в нашей оценке BICRA и ВПА Казахстана. «Эти негативные факторы частично компенсируются продолжающимся, хотя и замедлившимся, ростом экономики Казахстана, высокими ценами на сырьевые товары, которые остаются основным источником ликвидности и дальнейшего роста для страны, поддержкой со стороны государственных органов и акционеров, наличием достаточно развитой нормативной базы, существующей в банках адекватной системой управления стрессовыми ситуациями, активами и пассивами, заметной, хотя и уязвимой, эластичностью доходов и ликвидности и по-прежнему высокими, хотя и неустойчивыми, показателями маржи», — добавила Трофимова. «При всей болезненности корректирующих мер, в конечном счете, они должны способствовать оздоровлению финансового сектора, выработке более устойчивых бизнес-стратегий, развитию внутренних источников фондирования и формированию более консервативных финансовых профилей банков», — подчеркнула она.
Казахстанские банки вступили в новую фазу развития на фоне сохраняющейся турбулентности рынка, при этом качество активов становится определяющим фактором их кредитоспособности, платежеспособности, ликвидности и здоровья банковской системы в долгосрочной перспективе. Аналитики агентства считают, что доля «ссуд, подверженных стрессу», составляет 15−20% совокупного ссудного портфеля банковского сектора Казахстана и полагаем, что она вряд ли приблизится к «потолку» текущей оценки ВПА, несмотря на то, что ухудшение качества активов еще не достигло пика."В ближайшие два квартала мы можем понизить оценки BICRA и ВПА, если не увидим признаков восстановления, или хотя бы стабилизации, качества активов банков, улучшения их способности поглощать кредитные потери, признания убытков по кредитам и при необходимости — мобилизации дополнительного капитала", — добавила Трофимова. Пока не видно убедительных устойчивых признаков восстановления сектора, сообщает пресс-служба агентства. Сокращение ликвидности и трудности с привлечением кредитных ресурсов негативно отразились на качестве активов, что само по себе может стать причиной дальнейших нарушений в работе сектора. «В период с августа по декабрь 2007 г. объем ликвидности в Казахстане существенно сократился, но с начала 2008 г. ситуация несколько улучшилась, и сейчас ее нельзя назвать столь стрессовой, — заключила она. — Однако проблемы с качеством активов в настоящее время могут создать угрозу для ликвидности банков и их способности своевременно исполнять свои обязательства в дальнейшем». Казахстан по-прежнему относится к группе «интервенционистских» стран с точки зрения возможной государственной поддержки системообразующих банков в случае стрессовой ситуации. В настоящее время Standard & Poor’s добавляет одну дополнительную ступень к рейтингам (с учетом возможной государственной поддержки) только трех ведущих банков Казахстана — Казкоммерцбанка (ВВ/Негативный/В), Банка БТА (ВВ/Негативный/В) и Народного банка Казахстана (Халык) (ВВ+/Негативный/В), которые считает системообразующими. Оценка BICRA отражает сильные и слабые стороны банковской системы данной страны в сравнении с банковскими системами других государств. Используя градацию BICRA, мы делим банковские системы с точки зрения их подверженности страновым рискам на 10 групп, причем самые сильные входят в группу 1, а самые слабые — в группу 10. В группу 8 также входят Аргентина, Египет, Индонезия, Филиппины, Россия и Румыния. В группу стран, имеющих ВПА на уровне 35−50%, входят Индонезия, Китай, Россия, Румыния и Таиланд.
